为了广泛吸引群众，大力宣传佛经佛法，必须把抽象、深奥的佛教经典史迹用通俗的简洁的、形象的形式灌输给群众，感召他们，使之笃信朝拜。于是，在洞窟内绘制了大量的故事画，让群众在看的过程中，受到潜移默化的教育。故事画内容丰富，情节动人，生活气息浓郁，具有诱人的魅力。主要可分为五类。
1、佛传故事：主要宣扬释迦牟尼的生平事迹。其中许多是古印度的神话故事和民间传说，佛教徒经过若干世纪的加工修饰，附会在释迦身上。一般画“乘象入胎”、“夜半逾城”的场面较多。第290窟（北周）的佛传故事作横卷式六条并列，用顺序式结构绘制，共87个画面，描绘了释迦牟尼从出生到出家之间的全部情节。这样的长篇巨制连环画，在我国佛教故事画中是罕见的。
2、本生故事画：是指描绘释迦牟尼生前的各种善行，宣传“因果报应”“苦修行善”的生动故事。也是敦煌早期壁画中广泛流行的题材，如“萨捶那舍身饲虎”、“尸毗王割肉救鸽”、“九色鹿舍己救人”、“须阁提割肉奉亲”等。虽然都打上了宗教的烙印，但仍保持着神话、童话、民间故事的本色。
3、因缘故事画：这是佛门弟子、善男信女和释迦牟尼度化众生的故事。与本生故事的区别是：本生只讲释迦牟尼生前故事；而因缘则讲佛门弟子、善男信女前世或今世之事。壁画中主要故事有“五百强盗成佛”、“沙弥守戒自杀”、“善友太子入海取宝”等。故事内容离奇，情节曲折，颇有戏剧性。
4、佛教历史故事画：是指根据史籍记载画成的故事，包括佛教圣迹、感应故事、高僧事迹、瑞像图、戒律画等。包含着历史人物、历史事件，是形象的佛教史资料。这类画多绘于洞窟龛内四披、甬道顶部和角落处次要地方。但有的也绘于正面墙壁，如第323窟的“张骞出使西域图”、“佛图澄”和第72窟的“刘萨诃”等。
5、比喻故事画：这是释迦牟尼深入浅出、通俗易懂地给佛门弟子、善男信女讲解佛教教义所列举的故事。这些故事大都是古印度和东南亚地区的寓言、童话，被佛教徒收集记录在佛经里，保存至今。敦煌壁画中的比喻故事有“象护与金象”，“金毛狮子”等。
6、唐玄奘取经故事画：在西夏时期的敦煌壁画，有六幅《玄奘取经图》，是唐僧取经故事，唐僧、还有人相似猴的孙悟空手牵白马。大都不是独立画面，而是穿插在观音经变和普贤经变中的插曲。 后来不断演绎，就有了《西游记》。 敦煌壁画中的山水画遍布石窟，内容丰富，形式多种多样。大多与经变画、故事画融为一体，起陪衬作用。有的是按照佛典中的山水，参照现实景物加上高超的想象力，描绘出“极乐世界”青山绿水、鸟语花香的美丽自然风光；有的是以山水为主体的独立画幅，如第61窟的“五台山图”。
壁画内容除以上七类外，还有建筑画、器物画、花鸟画、动物画等。敦煌壁画的艺术价值弥足珍贵，在结构布局、人物造型、线描勾勒、赋彩设色等方面系统地反映了各个时期的艺术风格及其传承演变、中西艺术交流融汇的历史面貌。
上述七类壁画，除装饰图案而外，一般有情节的壁画，特别是经变画和故事画，都反映了大量的现实社会生活，如：统治阶级的出行、宴会、审讯、游猎、剃度、礼佛等；劳动人民的农耕、狩猎、捕鱼、制陶、冶铁、屠宰、炊事、营建、行乞等；还有嫁娶、上学、练武、歌舞百戏、商旅往来、少数民族、外国使者等等各种社会活动。因此，敦煌石窟，不仅是人类艺术宝库，也是历史文献宝库。莫高窟以其大量精美的壁画和无数形象生动的彩色塑像，和极其珍贵的大量佛经、文书等珍贵历史文献，堪称世界最珍贵的历史文化遗产宝库之一。