不一定。与室内长宽尺寸及阳台结构形式有关。
如果阳台板支承在挑梁上，挑梁一般支专承在垂直于阳台窗属的两道墙上，这个墙是承重墙；
如果是支承在阳台门过梁上的板式阳台，当卧室连接阳台墙体是室内长边时，该墙多可能是承重墙，如是短边则承重墙可能性小。如厨房房间接近方形则可能是承重墙，也可能不是，这就要查看图纸后才知道了；
如果板式阳台，挑出较长（1.5米或以上），为解决阳台的抗倾覆，当阳台门过梁上墙体不足以平衡阳台倾覆荷载时，设计上经常将阳台板向室内延长兼做厨房楼板，这时你说的卧室连接阳台的墙体一般就不是承重墙了。
总之，是否承重墙是根据建筑的功能和造价，有时还可能考虑工期等因素进行设计的，不能一概而论。如果想做改造，建议请一位建筑结构专业设计人员来现场帮一下，以利安全。